Jun 27th, 2011, 19:06 | 只看该作者 #202 |
多伦多一无名小街
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20110627 19:00
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blog.163.com/itoronto 多伦多一无名小街。。。 |
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Jul 1st, 2011, 00:23 | 只看该作者 #209 |
多伦多一无名小街
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一个连接,关于 Price action, Jessie Livermore 方法在 FX 中的应用。 System 1: (long-term, position trading style of trading.) http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=54528 System 2: (more fast and hard) http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=80290 此帖于 Jul 1st, 2011 11:50 被 hazelton 编辑。 |
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感谢 hazelton 此篇文章之用户: |
TaiShanW (Jul 13th, 2011) |
Jul 10th, 2011, 16:19 | 只看该作者 #220 |
多伦多一无名小街
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一种无风险逐步加仓方法的研究 (zt) from DQ
http://bbs.wenxuecity.com/finance/2519607.html 在交易中,时常会拿到一个绝佳的仓位,俗称抄到底了。由于抄底的风险,通常这时会是轻仓。最终即使出现大反弹,由于仓位小,所获利润也不大。 这里要探讨的问题是,一但出现反弹后,怎样逐步加仓,可能取得利润最大化,而又没有亏损的风险? 所用的加仓方法是:每当价格 > 平均成本 + X 时加一仓。但如果价格 <= 平均成本时,便要清仓出局 (无亏损或微亏,加仓失败)。 在数学上,它变成当价格从低点A变化到B点,找出上述加仓方法成功的最小增量X。研究表明,X与价格从A到B的波动大小,出现的位置有关。 如果价格变动的轨迹为已知,这个问题用程序非常容易解决: 例如: 如果在6/26/11 18:48时在1257.25买了一手ESU1,那么到上周收盘为止时(7/8 16:15)的最佳增量X为25,最终持仓为25手,最终利润为 309.75 x 50 = $15,487.5。任何小于25的加仓增量都会失败!原因是周五早晨数据宣布后的大跌限制了X不能太小。 但是如果只持仓到7/8 8:30,则最佳增量X为14,最终持仓为409手,最终利润为 5831 x 50 = $291,550! 另外,对于像石油这样波动较大的商品,所用的加仓方法的最佳增量也相应较大。 |
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