Sep 4th, 2009, 15:28 | #1 |
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Sep 4th, 2009, 16:23 | #2 |
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Sep 4th, 2009, 19:00 | #3 | |
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引用:
你这个就叫bear put和bear call,收credit。 前两天我卖fslr 100put@3.4,买85put@1.2保护。 还有rimm 卖65/买55 put,比单买call心理踏实些,虽然少赚点,也有0.4/share。 不过我只卖put,不卖call。因为姚妖说了,道指要上万点! |
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Sep 4th, 2009, 19:45 | #4 |
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Sep 4th, 2009, 21:22 | #5 |
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Sep 5th, 2009, 00:05 | #6 |
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franktang1 (Sep 21st, 2009) |
Sep 5th, 2009, 00:46 | #7 |
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东山再起 (Sep 5th, 2009) |
Sep 5th, 2009, 02:34 | #8 |
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Sep 5th, 2009, 02:39 | #9 |
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Sep 5th, 2009, 02:46 | #10 |
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Sep 5th, 2009, 02:53 | #11 |
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其实,这些都不是什么高级战法,已经跑题了。 还是等东山兄亮剑吧。 |
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Sep 6th, 2009, 20:23 | #12 |
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Sep 7th, 2009, 00:13 | #13 | |
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下胸),如果SPY跌到101,偶也只亏35.4块。这就是DELTA NEUTRAL要达到的效果, 涨跌对组合不起大的作用 你的意思是,你这个盘整策略,要尽量把delta弄的很小,如果小于theta就更好。这样可以每天收钱。 但问题是,如果spy快涨到118或者快跌到98时,delta会变成什么样?会变成负值呢对不对? |
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Sep 7th, 2009, 20:58 | #14 |
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Sep 7th, 2009, 21:17 | #15 | |
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按常理讲,期权越早到期对还在赚钱的收租策略应该来讲,越有利才对。怕夜长梦多嘛 假设spy918之前还在猪,918之后突然大幅异动,冲破盈利区间,那岂不竹篮打水? 但按东山兄的delta分析,也似乎有些道理。 不过,我提个醒,930的theta是0.023,918的theta是0.0375,随着时间的流逝,918的theta与930的theta之差值会越来越大。由此造成918option值比930option值贬的更快。 这样,即使918delta比930的大,也可能因为时间的关系而回天乏术。 |
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Sep 7th, 2009, 21:24 | #16 |
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Sep 8th, 2009, 13:08 | #17 |
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Sep 8th, 2009, 13:32 | #18 |
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东山兄,今天按你的方法,搞了个aapl的九月组合,帮我分析一下。 卖170put,买165put,2.6/1.26 卖180call,买185call,1.12/0.45 delta 53.75,gamma -23.07,theta 73.08 delta < theta 看看会不会每天收钱还是亏钱。 |
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Sep 8th, 2009, 13:46 | #19 |
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Sep 8th, 2009, 14:20 | #20 |
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我发现自己成了老姚的反指。 凡是无脑跟了老姚的,都亏,8月的lvs call,prgn,fitb,现在的c 凡是想了想没有跟老姚的,都大涨。pxp,anr,mee,fslr,isrg,等等。 只有一个例外,sppi 老姚7.6喊跑,我没走,挺到了8.8,算是唯一的安慰。 |
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