Sep 4th, 2009, 14:44 | #1 |
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期权交易的高级战法(1)
关键在于对冲,即得尔他对冲,LONG SHORT结合,股票的涨跌对组合不起任何作用, TRADE TIME VALUE AND VOLATILITY 到那时: 宠辱不惊,看股票花开花落;去留无意,望天空云卷云舒 关于对冲,大家有没有问题,一起讨论啊 |
无限风光在险峰!
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共 2 位会员 感谢 东山再起 发表的文章: |
记事本 (Sep 7th, 2009), franktang1 (Sep 4th, 2009) |
Sep 4th, 2009, 16:59 | 只看该作者 #15 |
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感谢 东山再起 此篇文章之用户: |
franktang1 (Sep 4th, 2009) |
Sep 4th, 2009, 19:00 | 只看该作者 #16 | |
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引用:
你这个就叫bear put和bear call,收credit。 前两天我卖fslr 100put@3.4,买85put@1.2保护。 还有rimm 卖65/买55 put,比单买call心理踏实些,虽然少赚点,也有0.4/share。 不过我只卖put,不卖call。因为姚妖说了,道指要上万点! |
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