Aug 25th, 2009, 15:28 | #1 |
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【讨论】大家讨论一下高等数学吧
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无限风光在险峰!
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franktang1 (Aug 25th, 2009) |
Aug 25th, 2009, 15:34 | 只看该作者 #4 |
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图注: 在1个均方差里出现的概率是68% 在2个均方差里出现的概率是95% 在3个均方差里出现的概率是95.44% 在4个均方差里出现的概率是99.74% |
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franktang1 (Aug 25th, 2009) |
Aug 25th, 2009, 17:55 | 只看该作者 #7 |
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这个是股价分布情况,与自然界其他情况一样属于正态分布,中间大,两头小, 股价大涨大跌的概率都很小,不要大量买OUT OF MONEY的期权 华尔街对期权定价考虑了东山的正态分布 CALL的定价= 股价×股价的正态分布- 行权价×行权价的正态分布 PUT的定价= 行权价×行权价的正态分布- 股价×股价的正态分布 影响正态分布的因素很多,暂不告诉你 正态分布有多种变形,就像女同志的乳部一样,有中间高,两端低的,中间不高,两端粗 的,苹果,菠萝,梨等等,也就是要忽悠起来,不同的股票忽悠得不一样,但一忽悠就有机 会。。。说着说着我都要LOST了,不知是否通俗 |
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franktang1 (Aug 25th, 2009) |
Aug 25th, 2009, 18:56 | 只看该作者 #9 |
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东山对这里的讨论略感郁闷,本来想通过对基本数学的学习引起大家对大盘的思考,进而引 导大家玩指数期权,居然无人思考,无人发问。 唉,曲子又弹高? |
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笑熬漿糊 (Aug 25th, 2009), franktang1 (Aug 25th, 2009) |
Aug 26th, 2009, 08:18 | 只看该作者 #14 |
多伦多一无名小街
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blog.163.com/itoronto 多伦多一无名小街。。。 |
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Aug 28th, 2009, 12:54 | 只看该作者 #18 |
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东山昨天对SPY进行了统计分析,与XDZM分享 MAR 6--MAR 20, SPY68.92-76.61 涨11% MAR 20-APR 24, SPY76.61-86.66 涨13% APR 24-MAY22, SPY 86.66-89.02 涨2.72% MAY22-JUN26, SPY 89.02-91.84 涨3.17% JUN26-JULY24, SPY 91.84-98.06 涨6.77% JULY24-AUG21, SPY 98.06-102.97 涨5% 看了后对大盘有感觉了吧 |
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